2018年アクチュアリー試験 自己採点用問題まとめ(生保1)

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2018年アクチュアリー試験(生保1)の自己採点用まとめです。
できる限り、過去問での出題も入れてます。

正式な解答が出るのは当面先ですが、それまでの自己採点・復習・振り返り用にお使いください。

使い方:
・できれば問題用紙をプリントアウト
・当ページを眺めながら丸付け
・合計点を集計

※随時更新します※

2018年リンク先:

資格試験情報|公益社団法人 日本アクチュアリー会

2017年以前の過去問リンク先:

資格試験過去問題集|公益社団法人 日本アクチュアリー会

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生保1

問1

( 1)アセット・シェアの一般的な定義について簡潔に説明したうえで、アセット・シェア計算の代表的な活用目的を4つ挙げなさい。
(Text 3-1~)
「保有契約を、、、」
(下記H12解答参照)

  • 保険料率の計算
  • 責任準備金の充分性の確認
  • 配当率決定と財源確認
  • 会社組織変更における社員持分資産の確定
  • ・2000(H12)類題出題(問1穴埋め)
    アセット・シェアは、一般的には、「保有契約を保険数理上同質と認められる群団に区分し、これから生じるキャッシュフローを実績に基づく運用利回り、死亡率、事業費、解約失効率等を用いて計算して得られる正味資産をある時点において各契約に割り当てた、個々契約の持分もしくは貢献度」として定義される。
    ・2012(H24)類題出題(問1)
    アセット・シェア計算の代表的な活用目的を4つ挙げ、それぞれについて簡潔に説明しなさい(詳細省略)

    (2 )生命保険商品の開発・改定における「事後モニタリングと改善アクション」の目的について、簡潔に説明しなさい。また、事後モニタリングにおいて、ある商品の給付発生指数(予定発生率に対する実績発生率の割合)を確認したところ、予定発生率設定時の見通しより高いことが判明した。このとき、考えられる要因、保険料率変更以外の販売継続を目的とした改善アクション、および副作用について、それぞれ1つずつ挙げなさい。
    (Text 4-19~)

    (3)商品毎収益検証のモデルを選定する場合の論点を4つ、簡潔に説明しなさい。
    (Text 10-52~)

  • キャッシュフロー発生のタイミング
  • 検証項目の選定
  • 検証目的と見合っているか
  • 実務的であるか
  • (4)保険会社向けの総合的な監督指針「II-2-5 商品開発に係る内部管理態勢」「Ⅳ. 保険商品審査上の留意点等」について、次のA~ Gに適切な語句を記入しなさい。

    II -2-5-2 主な着眼点
    (1)商品開発に係る取締役の認識及び取締役会等の役割(略)
    (2)商品開発に関与する管理者の認識及び役割(略)
    (3)取締役会等への付議体制(略)
    (4)商品開発能力の向上のための措置(略)
    (5)関連部門との連携
     ①(略)
     ②(略)
     ③商品内容の概略決定にあたり、収支予測、保険引受リスク、コンプライアンス、販売計画、システム開発、保険商品特有の道徳的危険等についての課題及び検討内容等を各関連部門において議論しているか。
     なお、収支予測については、商品ごとに保険会社の経営実態を踏まえた実現可能性の高い保険事故発生率並びに事業費その他のシナリオに基づき問題ないものとなっていることを確認しているか。

     ④社内規定等に定める付加保険料の算出方法が合理的かつ妥当なものであり、かつ、その算出された付加保険料が不当に差別的なものとなっていないことが確保されているか。特に、付加保険料の割増引きを設定する場合には、契約方法、保険料の払込方法等に基づいたものとなっており、事実上の特別利益の提供(法第300条第1項第5号)になっていないことに留意する。
    (以下略)

    Ⅳ. 保険商品審査上の留意点等
    【省略】
    Ⅳ-1共通事項
     第一分野、第二分野、第三分野の商品審査に係る共通事項として、特に以下の点に留意して審査することとする。
    Ⅳ-1-1普通保険約款及び特約の記載事項について
     普通保険約款及び特約の記載事項については、保険契約者等の保護の観点から、明確かつ平易で、簡素なものとなっているかに留意することとする。

    IV -1-2 保障又は補償の内容
     (1)保障又は補償(以下、「保障等」という。)の内容が法第3条第4項から第6項に適合しているか。
     (2)保障等の内容が保険契約者等の需要及び利便に適合しているか。
     (3)適正な死亡率や発生率が組み込まれているか、補償の内容が偶然性及び損害のてん補性を有しているかなど、保険性の有無に係る検討が十分行われているか。
     (4)支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものや免責事由が極端に少ないもの、あるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどについては、射倖性が高いものとなっていたり、モラルハザードが生じやすいものとなっていないか、検討が十分に行われているか。
     (5)支払事由が明確なものとなっているか。
    (以下略)

    (5 )最低保証付変額年金保険のプライシングの基本的考え方に関する以下の説明に関し、次の①~⑤に適切な語句を記入しなさい。
    (Text 5-21~)

     保険関係費用率のうち①最低保証費用率は基礎書類事項であるが、予定事業費率は各社の内規によることとされており、事後的に実擦の事業費と比較したモニタリングが求められる。
     ただし、①最低保証費用率の算出には、特別勘定からの控除費用率全体を確定させる必要があり保険関係費用率も必要になるので、現実にはこれらは同時決定される。
    なお、予定事業費収入も特別勘定残高比例による ②市場 リスクの影響を受け、特別勘定運用実績低迷時には予定事業費の収入不足が発生しうるので、その分のリスクも考慮に入れておく必要がある。
     一般的な最低保証付変額年金保険では、オプションとしての最低保証が ③インザマネー になるほど特別勘定残高比例の保険関係費用が減少するミスマッチ(ポジティブ・フィードパック)構造があること、金融リスクでは一般に契約間の ④分散 効果は働かず原資産価格変動による影響は一方向に振れやすいことから、バッファーとなる内部留保を蓄積してリスクに備えるという従来型のリスクコントロールには不向きな商品である。このため、何らかのリスク移転手段を講ずる余地のあるプライシングが求められるが、そのためには責任準備金の前提とは異なる、可能な限り ⑤市場整合 的な前提による経済価値ベースのプライシングを併用し、金融市場におけるリスク移転(ヘッジ)の可能性を担保しておくことが考えられる。
    その際に、 ⑤市場整合 性をとりょうがない保険関係の前提条件のリスク、一律料率における契約者の年齢・性別構成や解約率モデルが実態とかい離するリスクについては、保守的な前提条件を用いることで吸収する必要がある。

    ・2016(H28)類題出題(問1)
    変額年金保険の最低保証リスクの基本的構造に関する以下の説明に関し、次の①~⑤に適切な語句を記入しなさい(詳細省略)

    (6)団体定期保険における優良団体割引制度について、下記の前提に基づいて、割引率αが20%となるような被保険者数(人) N を求めなさい。解答は、10の位を四捨五入して100人単位の整数で答えなさい。
    【前提】
    ・団体の死亡率は正規分布に従うものと仮定し、その信頼区間の片僻20%点を割引率設定の基準とする。
    ・団体の実績に基づく死亡率: 1.0‰
    ・団体の年齢構成等を基に保険会社の経験から割り出された死亡率:1.6‰
    .標準正規分布の片側20%の値: u(0.20) = 0.84
    ・なお、上記に記載されていない事項は考慮しないものとする。

    ・2016(H28)類題出題(問1)
    団体生命保険において、優良団体割引制度を適用する場合の留意点を3つ挙げなさい
    ・2007(H19)類題出題(問1)
    以下の記号および前提を用いて優良団体割引制度の適用の算式を示し、前提にもとづく割引率を計算せよ。解答にあたり、団体の死亡率は正規分布に従うものと仮定し、その信頼区間の片側20%点を割引率設定の基準とせよ。なお、優良団体割引の適用団体と非適用団体の間で支払率を同水準に保っための安全割増は考慮しないものとし、割引率は%単位で小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位とする。
    【記号および前提】
    ・団体の実績に基づく死亡率:1.2‰
    ・団体の年齢構成等を基に保険金杜の経験から割り出された死亡率:2.0‰
    ・標準正規分布の片側20%の値:u(0.20))=0.84
    ・被保険者数=N=7,500人
    ・割引率:α
    Life

    問2

    ( 1) 生保標準生命表2018(死亡保険用)の作成過程について、生保標準生命表2007(死亡保険用)の作成過程からの主な変更点とその変更理由に触れながら、簡潔に説明しなさい。ただし、作成過程を変更しなくても用いる基礎データの変更によって自動的に生じる変化(最終年齢
    および補整の接続年齢等)について言及する必要はない。

    標準生命表2018の作成過程(PDF)より抜粋:
    ○観察年度
    ・東日本大震災の影響が大きい2010 観察年度を除き、直近の3観察年度を使用した。(若年齢層・高年齢層は6観察年度)
    ・若年齢層は「有診査粗死亡率の95%信頼区間の上限」が「有診査死亡率の130%」を上回る年齢を接続年齢とした。
    ・高年齢層は経過契約件数が10 万件を下回る年齢を接続年齢とした。
    ○截断年数
    ・選択効果の状況等を踏まえ、截断年数の上限を10 年に変更した。
    ○若年齢部分の補整に用いる生命表を更新
    ○死亡率改善の反映
    ・基礎データの観察年度以降の死亡率の改善状況や、米国における標準生命表の作成方法等を踏まえ、標準生命表の適用年までの死亡率改善を反映した。
    ・改善率は、国民死亡率の実績および推計を踏まえ設定した。
    ・基礎データの観察年度から国民表の実績が判明している2015 年までの期間を5 年間とし、国民表の実績が判明していない期間を3 年間とした。
    ○接続年齢の引き上げ
    ○最終年齢の引き上げ

    ・2013(H25)類題出題(問1)
    第三分野標準生命表2007の作成方法について、次の①~⑤に適切な語句または数字を答えなさい。(詳細省略)
    ・2007(H19)類題出題(問2)
    「生保標準生命表2007(死亡保険用)」の作成方法について簡潔に説明せよ。また、「第三分野標準生命表2007」について、「生保標準生命表2007(死亡保険用)」との作成方法の違いを、その考え方も含めて簡潔に説明せよ。

    参考:

    標準生命表2018の第3次補整 | アクペディア
    いよいよ来年(2018年)4月から11年ぶりに標準生命表が改定適用される。 改定後の生保標準生命表2018(死亡保険用)では、生保標準生命表2007(死亡保険用)と比べて幾つか変更点があり、例えば、死亡率の改善トレンドの・・・

    (2 )金利上昇時における解約返戻金の支払のために生じる可能性のある流動性の問題について説明しなさい。またその対応策について、「商品設計の工夫Jおよび「収益・リスクモデルによる契約者行動の影響の定量的捕捉」の観点から説明しなさい。

    ・2012(H24)類題出題(問2)
    金利上昇時における解約返戻金の支払のために生じる可能性のある流動性の問題およびその対応策を説明しなさい

    所見

    (1)次の①、②の各問に答えなさい。
    ①解約返戻金に関連する以下の2点について簡潔に説明しなさい。(5点)
    ・解約返戻金額と死亡保険金額に起因する「契約者間の公平性」
    ・低・無解約返戻金型商品の開発における一般的な留意点のうち「保険契約者の理解」

    ②貴社では、将来の長寿社会を見越して、年金種類を終身年金とする平準払の個人年金保険の開発を検討している。年金額を高めることで魅力的な商品としたいが、今後も中長期的に低金利環境の継続を予想するなか、高い予定利率により魅力を高めることは難しいため、死亡者の持ち分を生存者に移すことにより年金額を高める工夫をすることとした。商品設計および基礎率設定等に関して留意すべき点について所見を述べなさい。
    解答にあたっては、以下の論点を含めること。( 2 0点)
    ・死亡者の持ち分を生存者に移すことにより年金額を高める商品設計上の工夫
    ・予定死亡率の設定方法
    ・解約益と将来利益の関係

    参考:トンチン年金商品

    ニッセイ 長寿生存保険(低解約払戻金型) | 日本生命保険相互会社
    日本生命はフルラインナップの商品でお客様をサポートします。保険に関する基礎知識から商品の情報までわかりやすくご案内します。
    とんちん年金『ながいき物語』|商品ラインアップ|第一生命保険株式会社
    第一生命保険の公式ホームページです。一生涯のパートナーとしてあなたに最適な保険商品をご提案。当社取扱いの商品をご覧いただけます。

    (2 )保険料率の細分化について、次の①、②の各聞に答えなさい。
    ①保険料率の細分化の際に考慮すべき「公平性」について説明しなさい。(6点)

    ・2010(H22)類題出題(問2)
    保険料の細分化の根拠となり得る「公平性」について説明するとともに、料率の区分にあたって留意すべき点について簡潔に説明しなさい。

    保険制度を維持するためには、保険料の負担にあたって被保険者間において公平な取り扱いが行われることが要請される。理論的には、同一の保険料で保障される被保険者集団は同一の危険性を有するべきことから、適切なリスク区分に応じて料率が区分されるべきであり、このような『保険技術的公平性』を確保する観点から保険料の細分化は行われる。ただし、細分化によってもリスクの均質化が現実には完全には不可能なことから、保険技術的な公平性は実務において完全には達成されない点に留意する必要がある。
     また、保険料負担能力の面からの社会的な容認可能性としての『社会的公平性』についても留意する必要がある。保険技術的公平性の観点から細分化をすすめ、適切な料率設定を行ったとしても、一部の契約者に対して高すぎる保険料を課すなど、社会的公平性を著しく阻害するものであれば、必ずしも容認されない場合もあり、栓合的コンセンサスに合致した料率設定であるかといった観点からの検討も不可欠である。これは私保険が社会保険を補完する役割を担う公共性の高い事業であることからの要請でもある。
     このように保険事業が社会性・公共性に基づいて行われていることを踏まえ、社会的公平性を確保した上で、保険技術的公平性の観点から適切に細分化を行い、料率区分を設定する必要がある。

    ②貴社では、販売中の死亡保障性商品について、日常的な運動習慣などライフスタイルの相違を保険料率に反映(含む商品設計の改定)させることを検討している。本商品の商品設計および価格設定においてアクチュアリーとして留意すべき点を説明し、所見を述べなさい。(19点)

    ・2010(H22)類題出題(問2)
    料率の区分にあたって留意すべき点について簡潔に説明しなさい;

    料率の区分においては、プライバシー保護の確保に関して、契約者・被保険者の信頼を得ることを前提として、以下のような事項に留意すべきと考えられる。
    ① 同質性
     料率を区分することで、結果として被保険者集団に同質性をもたらすものであること
    ②分離の必然性
     その要素を使用することで、リスクのレベルに違いをもたらすような分離の必然性があること
    ③測定可能性
     実務的に測定可能であり、信頼できるものであること
    ④定義の明確性
     そのリスク区分に属することが明確に定義されること。
    ⑤予測可能性
      保険加入時点の情報に基づいて保険料率を決定していることから、将来に向けて予測可能な料率
      区分であること
    ⑥危険を減少させるインセンティブ
     その要素を使用することで、被保険者に、リスクを減少させるインセンティブをもたらすこと
    ⑦制御可能性
     被保険者にとって制御可能なリスク要素であること
    ⑧社会的容認
     料率区分が社会的に容認されるような区分であること

    ・2003(H15)類題出題(所見)
    定期保険を主力商品として販売する生命保険会社において、非喫煙体料率と優良体料率を組み合わせた保険料率の細分化を検討することになった。なお、非喫煙体料率と優良体料率を単体で導入するか、それぞれを組み合わせたものを導入するかも検討の課題となっている。導入の可否、商品概要も含めて貴君の意見が求められているとする。
    まず、以下の二つ立場(ア・イ)から貴君がいずれの立場に立つか選択し、その立場に従って以下の論点に沿って論述せよ。
    ア 細分化を肯定する立場を選択する
    イ 細分化を否定する立場を選択する

    ・1992(H4)類題出題(所見)
    喫煙、飲酒等のライフスタイルの相運を保険料率に反映させることについて所見を述べよ

    参考:健康増進型保険とアクチュアリー

    健康増進型保険とアクチュアリー | アクペディア
    最近、日々の歩数や保険会社所定の健康増進活動などで給付金が受け取れたり、保険料が割り引かれたりする仕組みの、いわゆる『健康増進型保険』が幾つかの保険会社から発売されています。 特に、ビッグデータの活用やAI時代に相応しい・・・

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